論文 - 菊池　健太郎

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  1. 2次ガウシアン多通貨モデルに基づく 債券と株式のリスクプレミアムの期間構造，ジャフィー・ジャーナル，23巻 （頁 22 ～ 65） ，2025年04月，菊池健太郎

    DOI:10.32212/jafee.23.0_22，研究論文（学術雑誌），単著

  2. A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound，Annals of Finance，20巻 3号 （頁 301 ～ 328） ，2024年04月，Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1007/s10436-024-00439-4，研究論文（学術雑誌），単著

  3. Quadratic Gaussian joint pricing model for stocks and bonds: theory and empirical analysis，Recent Advances In Financial Engineering 2014: Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014 （頁 107 ～ 131） ，2016年04月，Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1142/9789814730778_0006，研究論文（国際会議プロシーディングス），単著

  4. Age-dependent robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand，Mathematics and Financial Economics ，18巻 （頁 641 ～ 670） ，2024年07月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-024-00369-9，研究論文（学術雑誌），共著

  5. Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk，Mathematics and Financial Economics，16巻 3号 （頁 509 ～ 537） ，2022年04月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-022-00316-6，研究論文（学術雑誌），共著

  6. 琵琶湖の全循環停止リスクに対する環境リスクファイナンスの提案，保険学雑誌，2021巻 653号 （頁 1 ～ 30） ，2021年06月，久保 英也, 菊池 健太郎, 北澤 大輔, 吉田 毅郎

    DOI:10.5609/jsis.2021.653_1，研究論文（学術雑誌），共著

  7. Money flow network among firms' accounts in a regional bank of Japan，EPJ Data Science，10巻 19号 ，2021年04月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1140/epjds/s13688-021-00274-x，研究論文（学術雑誌），共著

  8. CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限時間最適化問題に対する準解析解，ジャリップ・ジャーナル，11巻 1号 （頁 1 ～ 23） ，2019年10月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（学術雑誌），共著

  9. 相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズリサーチ学会和文論文誌，62巻 （頁 71 ～ 89） ，2019年09月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    DOI:10.15807/torsj.62.71，研究論文（学術雑誌），共著

  10. Epstein-Zin効用に基づく消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズリサーチ学会和文論文誌，62巻 1号 （頁 23 ～ 53） ，2019年07月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    DOI:10.15807/torsj.62.23，研究論文（学術雑誌），共著

  11. システミック・リスク指標に関するサーベイ：手法の整理とわが国への適用可能性，日本銀行『金融研究』，33巻 2号 （頁 1 ～ 45） ，2014年04月，内田善彦、菊池健太郎、丹羽文紀、服部彰夫

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  12. 本邦国債価格データを用いたゼロ・クーポン・イールド・カーブ推定手法の比較分析，日本銀行金融研究所『金融研究』，31巻 3号 （頁 35 ～ 85） ，2012年07月，菊池健太郎、新谷幸平

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  13. 信用VaRの債務者別分解とパラメータ感応度：条件付鞍点法によるVaR解析表現法の応用，日本銀行金融研究所『金融研究』，26巻 2号 （頁 187 ～ 232） ，2007年11月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  14. 与信ポートフォリオVaRの解析的な評価法：条件付鞍点法による近似計算の理論と数値検証，日本銀行金融研究所『金融研究』，26巻 2号 （頁 137 ～ 186） ，2007年11月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  15. Regularized Robust Strategic Asset Allocation under Stochastic Variance-Covariance of Asset Returns，Research Square，2024年01月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    ，共著

  16. A Linear Approximate Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2023年03月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  17. 金融ビッグデータを用いた滋賀県における給付金による消費喚起効果の推定，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2022年03月，山本優斗、田中琢真、山口 崇幸、菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  18. Approximate Analytical Solution for Robust Consumption-Investment Problem under Quadratic Security Market Model，Shiga University Discussion Paper E-6，2021年01月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  19. Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan，RIETI Discussion Paper Series 21-E-005，2021年01月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  20. Semi-Analytical Solution for Consumption and Investment Problem under Quadratic Security Market Model with Inflation Risk，滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper E-5，2020年11月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  21. 新型コロナウイルス感染症拡大による企業間取引への業種別影響―銀行ビッグデータによるリアルタイム分析―，滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper J-1，2020年10月，山口崇幸, 辻和真, 中河嘉明, 田中琢真, 菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  22. A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy （2023年4月に"A term Structure Interest Rate Model with the Brownian Bridge Lower Bound"でリバイス版をDPで発行），滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー B19，2020年03月，Kentaro Kikuchi

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  23. 自然環境保護に資する環境リスクファイナンスの提案 -琵琶湖と池田湖の比較研究から-，損害保険研究，81巻 4号 （頁 107 ～ 131） ，2020年02月，久保英也, 菊池健太郎, 北澤大輔

    研究論文（学術雑誌），共著

  24. A Global Joint Pricing Model of Stocks and Bonds Based on the Quadratic Gaussian Approach，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー B18，2019年12月，Kentaro Kikuchi

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  25. A Semi-analytical Solution to Consumption and International Asset Allocation Problem，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー B17，2019年10月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  26. 超低金利環境における日本国債のゼロクーポン金利推定 ，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー J71，2019年05月，菊池 健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  27. ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル，京都大学数理解析研究所講究録 （頁 23 ～ 32） ，2019年04月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  28. CRRA効用消費者の長期国際証券投資の有限時間最適化問題に対する解析解，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー J69，2018年10月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  29. 相似拡大的頑健効用消費者の長期国際証券投資の最適化問題に対する近似解析解 ，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー J68，2018年09月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  30. 生命保険会社におけるアセット・アロケーションの頑健最適化問題に対する近似解析解，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー J62，2018年03月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  31. 消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー J60，2018年03月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  32. 琵琶湖における全循環の数値シミュレーションと気候変動の関係，生産研究，70巻 1号 （頁 25 ～ 28） ，2018年01月，吉田毅郎, 北澤大輔, ZHOU Jinxin, PARK Sanggyu, 久保英也, 菊池健太郎, 吉山浩平

    研究論文（学術雑誌），共著

  33. 時変な下限を持つ金利期間構造モデル，京都大学数理解析研究所講究録2029号 （頁 6 ～ 20） ，2017年06月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  34. Quadratic Gaussian Joint Pricing Model for Stocks and Bonds: Theory and Empirical Analysis，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー14号 ，2015年01月，Kentaro Kikuchi

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  35. 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー，2014巻 ，2014年12月，楠田浩二, 菊池健太郎

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  36. 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析，滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー，2014巻 ，2014年12月，菊池健太郎、楠田浩二、久保英也

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  37. A Survey of Systemic Risk Measures: Methodology and Application to the Japanese Market，IMES Discussion Paper Series，2014巻 ，2014年04月，Akio Hattori, Kentaro Kikuchi, Fuminori Niwa, and Yoshihiko Uchida

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  38. Design and Estimation of a Quadratic Term Structure Model with a Mixture of Normal Distributions，Bank of Japan IMES Discussion Paper Series8号 ，2012年06月，Kentaro Kikuchi

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  39. 長期金利変動のファクター分解，日本銀行ワーキングペーパー，2010年12月，菊池健太郎

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  40. 金融危機以降の米国短期金融市場における期待形成—金利キャップを用いたインプライド確率分布に基づく分析—，日銀レビュー，2010巻 ，2010年09月，菊池健太郎

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

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