論文 - 菊池　健太郎

1. 2次ガウシアン多通貨モデルに基づく 債券と株式のリスクプレミアムの期間構造，ジャフィー・ジャーナル，23巻 （頁 22 ～ 65） ，2025年04月，菊池健太郎

   DOI:10.32212/jafee.23.0_22，研究論文（学術雑誌），単著

   

2. A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound，Annals of Finance，20巻 3号 （頁 301 ～ 328） ，2024年04月，Kentaro Kikuchi

   DOI:10.1007/s10436-024-00439-4，研究論文（学術雑誌），単著

   

3. Quadratic Gaussian joint pricing model for stocks and bonds: theory and empirical analysis，Recent Advances In Financial Engineering 2014: Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014 （頁 107 ～ 131） ，2016年04月，Kentaro Kikuchi

   DOI:10.1142/9789814730778_0006，研究論文（国際会議プロシーディングス），単著

   

4. Age-dependent robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand，Mathematics and Financial Economics ，18巻 （頁 641 ～ 670） ，2024年07月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

   DOI:10.1007/s11579-024-00369-9，研究論文（学術雑誌），共著

   

5. Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk，Mathematics and Financial Economics，16巻 3号 （頁 509 ～ 537） ，2022年04月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

   DOI:10.1007/s11579-022-00316-6，研究論文（学術雑誌），共著

   

6. 琵琶湖の全循環停止リスクに対する環境リスクファイナンスの提案，保険学雑誌，2021巻 653号 （頁 1 ～ 30） ，2021年06月，久保 英也, 菊池 健太郎, 北澤 大輔, 吉田 毅郎

   DOI:10.5609/jsis.2021.653_1，研究論文（学術雑誌），共著

   

7. Money flow network among firms' accounts in a regional bank of Japan，EPJ Data Science，10巻 19号 ，2021年04月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

   DOI:10.1140/epjds/s13688-021-00274-x，研究論文（学術雑誌），共著

   

8. CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限時間最適化問題に対する準解析解，ジャリップ・ジャーナル，11巻 1号 （頁 1 ～ 23） ，2019年10月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

   研究論文（学術雑誌），共著

   

9. 相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズリサーチ学会和文論文誌，62巻 （頁 71 ～ 89） ，2019年09月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

   DOI:10.15807/torsj.62.71，研究論文（学術雑誌），共著

   

10. Epstein-Zin効用に基づく消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズリサーチ学会和文論文誌，62巻 1号 （頁 23 ～ 53） ，2019年07月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    DOI:10.15807/torsj.62.23，研究論文（学術雑誌），共著

    

11. システミック・リスク指標に関するサーベイ：手法の整理とわが国への適用可能性，日本銀行『金融研究』，33巻 2号 （頁 1 ～ 45） ，2014年04月，内田善彦、菊池健太郎、丹羽文紀、服部彰夫

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

12. 本邦国債価格データを用いたゼロ・クーポン・イールド・カーブ推定手法の比較分析，日本銀行金融研究所『金融研究』，31巻 3号 （頁 35 ～ 85） ，2012年07月，菊池健太郎、新谷幸平

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

13. 信用VaRの債務者別分解とパラメータ感応度：条件付鞍点法によるVaR解析表現法の応用，日本銀行金融研究所『金融研究』，26巻 2号 （頁 187 ～ 232） ，2007年11月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

14. 与信ポートフォリオVaRの解析的な評価法：条件付鞍点法による近似計算の理論と数値検証，日本銀行金融研究所『金融研究』，26巻 2号 （頁 137 ～ 186） ，2007年11月，菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

15. Regularized Robust Strategic Asset Allocation under Stochastic Variance-Covariance of Asset Returns，Research Square，2024年01月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    ，共著

    

16. A Linear Approximate Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2023年03月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

17. 金融ビッグデータを用いた滋賀県における給付金による消費喚起効果の推定，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2022年03月，山本優斗、田中琢真、山口 崇幸、菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

18. Approximate Analytical Solution for Robust Consumption-Investment Problem under Quadratic Security Market Model，Shiga University Discussion Paper E-6，2021年01月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

19. Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan，RIETI Discussion Paper Series 21-E-005，2021年01月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

20. Semi-Analytical Solution for Consumption and Investment Problem under Quadratic Security Market Model with Inflation Risk，滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper E-5，2020年11月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著