講演・口頭発表等 - 菊池 健太郎
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The Fourth Asian Quantitative Finance Conference ，国際会議，2016年02月，Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model，口頭発表（一般）
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Quantitative Methods in Finance 2015，国際会議，2015年12月，The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model，口頭発表（一般）
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第43回 夏季JAFEE大会，国内会議，2015年08月，Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model，口頭発表（一般）
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第42回 冬季JAFEE大会，国内会議，2015年01月，相似拡大的頑健効用と2ファクター本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析，口頭発表（一般）
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Quantitative Methods in Finance 2014，国際会議，2014年12月，A Quadratic Gaussian Joint Model of Stocks and Bonds: Modeling and Estimation，口頭発表（一般）
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TMU Finance Workshop 2014，国際会議，2014年11月，Quadratic Gaussian joint pricing model for stocks and bonds: theory and application to Japanese data，口頭発表（一般）
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Bachelier Seventh World Congress，国際会議，2012年06月，Design and Estimation of a Quadratic Term Structure Model with a Mixture of Normal Distributions，口頭発表（一般）
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2011年度中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2011」，国内会議，2011年12月，ゼロ金利制約とファット・テイル性を考慮した金利分析：非負制約付き金利期間構造モデルの提案と実証分析，口頭発表（一般）
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第35回JAFEE大会，国内会議，2011年10月，2次混合ガウス期間構造モデルに基づく本邦長期金利の推定と変動要因分析，口頭発表（一般）
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TMUファイナンスセミナー，国内会議，2011年10月，本邦国債価格データを用いたゼロ・クーポン・イールド・カーブ推定手法の比較分析，口頭発表（一般）
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第26回冬季JAFEE大会，国内会議，2006年01月，鞍点法を用いた与信ポートフォリオVaR、および債務者寄与度の解析近似計算，口頭発表（一般）
