講演・口頭発表等 - 菊池　健太郎

1. 第62回 2024年度冬季JAFEE大会，国内会議，2025年02月，2025年02月16日，Term Structures of Risk Premiums for Bonds and Equities in a Quadratic Gaussian Model，口頭発表（一般）

2. 中之島ワークショップ--金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024-，国内会議，2024年11月，2024年11月29日，2次ガウシアン資産価格モデルの理論と応用，口頭発表（一般）

3. 一橋大学金融研究会，国内会議，2024年04月，2024年04月25日，A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach，口頭発表（一般）

4. 日本オペレーションズリサーチ学会2024年春季研究発表会，国内会議，2024年03月，2024年03月08日，A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach，口頭発表（一般）

5. Quantitative Methods in Finance 2019，国際会議，2019年12月，Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound，口頭発表（一般）

6. International Conference on Computational Finance 2019，国際会議，2019年07月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy ，口頭発表（一般）

7. Stochastic Models and Control 2019，国際会議，2019年03月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy，口頭発表（一般）

8. Quantitative Methods in Finance 2018，国際会議，2018年12月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy，口頭発表（一般）

9. 第31回日本リスク研究学会年次大会，国内会議，2018年11月，気候変動と琵琶湖全循環停止リスク，口頭発表（一般）

10. 日本オペレーションズリサーチ学会秋季研究発表会，国内会議，2018年09月，マイナスイールドカーブ環境における日本国債のゼロクーポン金利推定，口頭発表（一般）

11. Quantitative Methods in Finance 2017，国際会議，2017年12月，A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment，口頭発表（一般）

12. The 1st International Conference on Risk in Economics and Society, Shiga University，国際会議，2017年11月，Estimating U.S. Equity and Bond Risk Premiums using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model，口頭発表（一般）

13. ファイナンスの数理解析とその応用，国内会議，2017年10月，ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル，口頭発表（一般）

14. International Conference on Computational Finance 2017，国際会議，2017年09月，A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment，口頭発表（一般）

15. IFC9，国際会議，2017年03月，Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model ，口頭発表（一般）

16. 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management，国際会議，2017年02月，Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model ，口頭発表（一般）

17. International Conference on Asian Financial Markets and Economic Development，国際会議，2017年01月，Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound，口頭発表（一般）

18. Quantitative Methods in Finance 2016，国際会議，2016年12月，Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound，口頭発表（一般）

19. 数理解析研究所研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」，国内会議，2016年11月，Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound，口頭発表（一般）

20. 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会，国内会議，2016年03月，Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model ，口頭発表（一般）