基本情報

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鈴木 清

SUZUKI Kiyoshi


職名

特任教授

学系

データサイエンス学系

ホームページ

https://researchmap.jp/20AbbeyRoad

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • Stochastic Control

  • 金融工学

  • ポートフォリオ選択

  • Quantitative strategy

  • ファイナンス

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出身大学 【 表示 / 非表示

  • 東京大学  理学部  情報科学科

    大学,1989年03月,卒業,日本国

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 東京大学  理学系研究科  情報科学専攻 修士課程修了

    修士課程,1991年03月,修了,日本国

  • 一橋大学  経営管理研究科  経営管理専攻博士過程修了

    博士課程,2021年09月,修了,日本国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 博士(経営)(Ph. D. in Finance),金融工学系,一橋大学,課程,2021年09月

  • 修士(情報科学),情報科学,東京大学,課程,1991年03月

  • 学士(情報科学),情報科学,東京大学,課程,1989年03月

学内職歴 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター,特任教授,2023年08月 ~ 継続中

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 野村総合研究所 企業調査部,証券アナリスト,1991年04月 ~ 1993年06月

  • 野村総合研究所 金融技術研究部,Financial Engineer,1993年07月 ~ 1994年12月

  • 野村総合研究所 投資調査部,ストラテジスト,1994年12月 ~ 1995年11月

  • 野村信託銀行 資金為替部 為替課 先物・オプションデスク,為替先物・通貨オプションディーラー,1995年12月 ~ 1997年05月

  • 野村証券 金融工学研究センター,クオンツアナリスト,1997年06月 ~ 2006年06月

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所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本証券アナリスト協会,1995年04月 ~ 継続中,

  • 日本ファイナンス学会,2011年04月 ~ 継続中,

  • 日本金融・証券計量・工学学会,2011年04月 ~ 継続中,

  • 日本オペレーションズ・リサーチ学会,2022年05月 ~ 継続中,

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 金融工学

  • 計量ファイナンス

  • 最適化

  • 金融リスク管理

取得資格 【 表示 / 非表示

  • 証券アナリスト

  • ソフトウェア開発技術者/第1種情報処理技術者

  • FSA資格 (Financial Services Agency, the United Kingdom)

 

論文 【 表示 / 非表示

  • Infinite-Horizon Optimal Switching Regions for a Pair-Trading Strategy with Quadratic Risk Aversion Considering Simultaneous Multiple Switchings: A Viscosity Solution Approach,Mathematics of Operations Research,46巻 1号 (頁 336 ~ 360) ,2021年02月,Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1287/moor.2020.1059,研究論文(学術雑誌),単著

    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

  • Optimal pair-trading strategy over long/short/square positions—empirical study,Quantitative Finance,18巻 1号 (頁 97 ~ 119) ,2018年01月,Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1080/14697688.2017.1346277,研究論文(学術雑誌),単著

    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

  • Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes,Automatica,67巻 (頁 33 ~ 45) ,2016年05月,Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1016/j.automatica.2015.12.023,研究論文(学術雑誌),単著

    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

  • The well-posed solution to the optimal portfolio problem,Working Paper,2015年06月,Kiyoshi Suzuki

    研究論文(学術雑誌),単著

    担当区分:筆頭著者  

  • 転換社債市場の動向(3),月刊資本市場(2005年1月号) 公益財団法人資本市場研究会233号 (頁 43 ~ 62) ,2005年01月,鈴木清

    研究論文(学術雑誌),単著

    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者  

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著書 【 表示 / 非表示

  • 『株式運用と投資戦略 株式ポートフォリオ運用の理論と実務 改訂版』,金融財政事情研究会,2002年10月,野村証券株式会社金融研究所 (編集)

    ,第10章「転換社債の運用」,共著

  • 金融工学辞典,東洋経済新報社,2001年09月,野村証券金融研究所編集

    ,共編者(共編著者)

総説・解説記事(速報、書評、報告書、記事他) 【 表示 / 非表示

  • 理論価格を下回り売込まれる株価指数先物,大証先物・オプションレポート 2002年11月号(Vol.14 No.11),14巻 11号 ,2002年11月,鈴木清

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア),単著

    担当区分:筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場① ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~,大証先物・オプションレポート 2003年2月号(Vol.15 No.2),2003年02月,鈴木清

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア),単著

    担当区分:筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場② ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~,大証先物・オプションレポート 2003年3月号(Vol.15 No.3),15巻 3号 ,2003年03月,鈴木清

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア),単著

    担当区分:筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場③ ~ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ~,大証先物・オプションレポート 2003年4月号(Vol.15 No.4),15巻 4号 ,2003年04月,鈴木清

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア),単著

    担当区分:筆頭著者  

  • 日経225オプション『Γ(ガンマ)ショート戦略』(1)~イントラデイ・データを用いたヘッジ・シミュレーション~,大証先物・オプションレポート 2005年1月号(Vol.17 No.1),2005年01月,鈴木清

    記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア),単著

    担当区分:筆頭著者  

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芸術・競技活動 【 表示 / 非表示

  • ファクター・リバランス最適ポートフォリオ・システム(コンピューターソフト)構築,2021年05月

    ソフトウェア

  • Copulasによる信用VaR管理・計測システム(コンピューターソフト)構築,2018年11月

    ソフトウェア

  • コア預金管理システム(コンピューターソフト)構築,2018年05月

    ソフトウェア

  • 株式ポートフォリオ・パッシブ運用システム(コンピューターソフト)構築,1999年05月

    ソフトウェア

  • 株式ポートフォリオ最適化システム(コンピューターソフト)構築,1998年05月

    ソフトウェア

講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  • 2021年度冬季JAFEE大会,,2022年02月,2022年02月19日,A Viscosity Solution as a Piecewise Classical Solution to an Optimal Switching and Free Boundary Problem with Simultaneous Multiple Switches,口頭発表(一般)

  • 2015年度 日本ファイナンス学会第23回大会,,2015年06月,2015年06月07日,The well-posed solution to the optimal portfolio problem,口頭発表(一般)

  • MPTフォーラム2012年10月度例会,,2012年10月,2012年10月04日,Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes,口頭発表(招待・特別)

  • 日本ファイナンス学会第20回大会,,2012年05月,2012年05月26日,Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes,口頭発表(一般)

  • 京都大学経済研究所 「応用金融工学(野村証券グループ)寄附研究部門」 シンポジウム 2004 研究シンポジウム『金融工学の新展開2004』、 『変革期の企業価値創造と投資政策 -経営力とその投資価値評価-』一橋記念講堂,国際会議,2004年03月,2004年03月12日,Optimal tracking for asset allocation with fixed and proportional transaction costs,公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • Automatica (IFAC, the International Federation of Automatic Control),Peer-reviewer,2021年10月 ~ 2021年12月

  • 『現代ファイナンス』(日本ファイナンス学会 MPTフォーラム ),査読,2015年08月

 
 
 

社会貢献活動 【 表示 / 非表示

  • 財務省 物価連動債の発行再開に関するワーキング・グループ(第4回~第5回),2013年04月 ~ 2013年05月

  • 財務省 国債市場特別参加者会合 (第46回~第56回),2012年12月 ~ 2014年06月

  • 財務省 国債投資家懇談会(第46回~第55回),2012年12月 ~ 2014年06月

  • 財務省 理財局 国の債務管理の在り方に関する懇談会,2012年10月 ~ 2014年06月

  • 財務省理財局長向け市場動向レク担当(古澤満宏 元IMF副専務理事、林信光 JBIC総裁),2012年10月 ~ 2014年06月

メディア報道 【 表示 / 非表示