基本情報

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鈴木　清

SUZUKI Kiyoshi


職名

特任教授

学系

―

ホームページ

https://researchmap.jp/20AbbeyRoad

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研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

  • Stochastic Control

  • 金融工学

  • ポートフォリオ選択

  • Quantitative strategy

  • ファイナンス

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出身大学 【 表示 ／ 非表示 】

  • 東京大学  理学部  情報科学科

    大学，1989年03月，卒業，日本国

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出身大学院 【 表示 ／ 非表示 】

  • 東京大学  理学系研究科  情報科学専攻 修士課程修了

    修士課程，1991年03月，修了，日本国

  • 一橋大学  経営管理研究科  経営管理専攻博士過程修了

    博士課程，2021年09月，修了，日本国

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取得学位 【 表示 ／ 非表示 】

  • 博士（経営）(Ph. D. in Finance)，金融工学系，一橋大学，課程，2021年09月

  • 修士（情報科学），情報科学，東京大学，課程，1991年03月

  • 学士（情報科学），情報科学，東京大学，課程，1989年03月

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学内職歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 滋賀大学 データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター，特任教授，2023年08月 ～ 継続中

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学外略歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 野村総合研究所 企業調査部，証券アナリスト，1991年04月 ～ 1993年06月

  • 野村総合研究所 金融技術研究部，Financial Engineer，1993年07月 ～ 1994年12月

  • 野村総合研究所 投資調査部，ストラテジスト，1994年12月 ～ 1995年11月

  • 野村信託銀行 資金為替部 為替課 先物・オプションデスク，為替先物・通貨オプションディーラー，1995年12月 ～ 1997年05月

  • 野村証券 金融工学研究センター，クオンツアナリスト，1997年06月 ～ 2006年06月

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所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本証券アナリスト協会，1995年04月 ～ 継続中，

  • 日本ファイナンス学会，2011年04月 ～ 継続中，

  • 日本金融・証券計量・工学学会，2011年04月 ～ 継続中，

  • 日本オペレーションズ・リサーチ学会，2022年05月 ～ 継続中，

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研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融工学

  • 計量ファイナンス

  • 最適化

  • 金融リスク管理

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取得資格 【 表示 ／ 非表示 】

  • 証券アナリスト

  • ソフトウェア開発技術者／第１種情報処理技術者

  • FSA資格 (Financial Services Agency, the United Kingdom)

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論文 【 表示 ／ 非表示 】

  • Infinite-Horizon Optimal Switching Regions for a Pair-Trading Strategy with Quadratic Risk Aversion Considering Simultaneous Multiple Switchings: A Viscosity Solution Approach，Mathematics of Operations Research，46巻 1号 （頁 336 ～ 360） ，2021年02月，Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1287/moor.2020.1059，研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：筆頭著者,　最終著者,　責任著者  

  • Optimal pair-trading strategy over long/short/square positions—empirical study，Quantitative Finance，18巻 1号 （頁 97 ～ 119） ，2018年01月，Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1080/14697688.2017.1346277，研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：筆頭著者,　最終著者,　責任著者  

  • Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes，Automatica，67巻 （頁 33 ～ 45） ，2016年05月，Kiyoshi Suzuki

    DOI:10.1016/j.automatica.2015.12.023，研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：筆頭著者,　最終著者,　責任著者  

  • The well-posed solution to the optimal portfolio problem，Working Paper，2015年06月，Kiyoshi Suzuki

    研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：筆頭著者  

  • 転換社債市場の動向（3），月刊資本市場(2005年1月号) 公益財団法人資本市場研究会233号 （頁 43 ～ 62） ，2005年01月，鈴木清

    研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：筆頭著者,　最終著者,　責任著者  

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著書 【 表示 ／ 非表示 】

  • 『株式運用と投資戦略 株式ポートフォリオ運用の理論と実務 改訂版』，金融財政事情研究会，2002年10月，野村証券株式会社金融研究所 (編集)

    ，第10章「転換社債の運用」，共著

  • 金融工学辞典，東洋経済新報社，2001年09月，野村証券金融研究所編集

    ，共編者(共編著者)

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総説・解説記事（速報、書評、報告書、記事他） 【 表示 ／ 非表示 】

  • 理論価格を下回り売込まれる株価指数先物，大証先物・オプションレポート 2002年11月号（Vol.14 No.11），14巻 11号 ，2002年11月，鈴木清

    記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア），単著

    担当区分：筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場① ～ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ～，大証先物・オプションレポート 2003年2月号（Vol.15 No.2），2003年02月，鈴木清

    記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア），単著

    担当区分：筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場② ～ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ～，大証先物・オプションレポート 2003年3月号（Vol.15 No.3），15巻 3号 ，2003年03月，鈴木清

    記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア），単著

    担当区分：筆頭著者  

  • 目で見る株価指数先物取引市場③ ～ マクロ基礎データからマイクロ・ストラクチャーまで ～，大証先物・オプションレポート 2003年4月号（Vol.15 No.4），15巻 4号 ，2003年04月，鈴木清

    記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア），単著

    担当区分：筆頭著者  

  • 日経225オプション『Γ(ガンマ)ショート戦略』（1）～イントラデイ・データを用いたヘッジ・シミュレーション～，大証先物・オプションレポート 2005年1月号（Vol.17 No.1），2005年01月，鈴木清

    記事・総説・解説・論説等（商業誌、新聞、ウェブメディア），単著

    担当区分：筆頭著者  

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芸術・競技活動 【 表示 ／ 非表示 】

  • ファクター・リバランス最適ポートフォリオ・システム（コンピューターソフト）構築，2021年05月

    ソフトウェア

  • Copulasによる信用VaR管理・計測システム（コンピューターソフト）構築，2018年11月

    ソフトウェア

  • コア預金管理システム（コンピューターソフト）構築，2018年05月

    ソフトウェア

  • 株式ポートフォリオ・パッシブ運用システム（コンピューターソフト）構築，1999年05月

    ソフトウェア

  • 株式ポートフォリオ最適化システム（コンピューターソフト）構築，1998年05月

    ソフトウェア

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講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】

  • 2021年度冬季JAFEE大会，，2022年02月，2022年02月19日，A Viscosity Solution as a Piecewise Classical Solution to an Optimal Switching and Free Boundary Problem with Simultaneous Multiple Switches，口頭発表（一般）

  • 2015年度 日本ファイナンス学会第23回大会，，2015年06月，2015年06月07日，The well-posed solution to the optimal portfolio problem，口頭発表（一般）

  • MPTフォーラム2012年10月度例会，，2012年10月，2012年10月04日，Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes，口頭発表（招待・特別）

  • 日本ファイナンス学会第20回大会，，2012年05月，2012年05月26日，Optimal switching strategy of a mean-reverting asset over multiple regimes，口頭発表（一般）

  • 京都大学経済研究所 「応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門」 シンポジウム 2004 研究シンポジウム『金融工学の新展開2004』、 『変革期の企業価値創造と投資政策 －経営力とその投資価値評価－』一橋記念講堂，国際会議，2004年03月，2004年03月12日，Optimal tracking for asset allocation with fixed and proportional transaction costs，公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等

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委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • Automatica (IFAC, the International Federation of Automatic Control)，Peer-reviewer，2021年10月 ～ 2021年12月

  • 『現代ファイナンス』（日本ファイナンス学会 MPTフォーラム ），査読，2015年08月

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担当授業科目（学内） 【 表示 ／ 非表示 】

  • オペレーションズ・リサーチ特講，2024年10月 ～ 2025年03月

  • 演習Ⅱ，2024年10月 ～ 2025年03月

  • 演習Ⅳ，2024年10月 ～ 2025年03月

  • 演習Ⅰ，2024年04月 ～ 2024年09月

  • 証券分析とポートフォリオ・マネジメントⅡ，2024年04月 ～ 2024年09月

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社会貢献活動 【 表示 ／ 非表示 】

  • 財務省 物価連動債の発行再開に関するワーキング・グループ（第4回～第5回），2013年04月 ～ 2013年05月

  • 財務省 国債市場特別参加者会合 （第46回～第56回），2012年12月 ～ 2014年06月

  • 財務省 国債投資家懇談会（第46回～第55回），2012年12月 ～ 2014年06月

  • 財務省 理財局 国の債務管理の在り方に関する懇談会，2012年10月 ～ 2014年06月

  • 財務省理財局長向け市場動向レク担当（古澤満宏 元IMF副専務理事、林信光 JBIC総裁），2012年10月 ～ 2014年06月

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メディア報道 【 表示 ／ 非表示 】

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