論文 - 須齋　正幸

1. Cross-market Spoofing，Journal of International Financial Markets, Institutions and Money，83巻 ，2023年03月，Stenfors, A., Draghi, M., Soviany, C., Sussai, M., Vakili, K.

   DOI:10.1016/j.intfin.2023.101735，研究論文（学術雑誌），共著

   

2. Fresh look or false advertising: Modeling of investor attention based on corporate name changes，Finance Research Letters，47巻 Part A号 ，2022年06月，Feng.Q, Tao.Q, Sun.Y, M.Susai,

   DOI:10.1016/j.frl.2021.102526，研究論文（学術雑誌），共著

   担当区分：責任著者  

   

3. Spoofing and Pinging in Foreign Exchange Markets，Journal of International Financial Markets, Institutions and Money ，70巻 ，2021年01月，Alexis Stenfors, Masayuki Susai

   研究論文（学術雑誌），共著

   

4. Liquidity Withdrawal in the FX Spot Market: A Cross-Country Study Using High-Frequency Data，Journal of International Financial Markets, Institutions and Money，59巻 （頁 36 ～ 57） ，2019年03月，Alexis Stenfors, 須齋 正幸

   DOI:10.1016/j.intfin.2018.11.010，，共著

   

5. High-frequency Trading, Liquidity Withdrawal, and the Breakdown of Conventions in Foreign Exchange Markets，Journal of Economic Issues，52巻 2号 （頁 385 ～ 395） ，2018年06月，Alexis Stenfors, Masayuki Susai

   DOI:10.1080/00213624.2018.1469883，，共著

   

6. Bank of Japan and ETF Market，Unconventional Monetary Policy and Financial Stability: The Case of Japan，2021年04月，Masayuki Susai, Karen Won ，国際共著

   論文集(書籍)内論文，共著

   担当区分：筆頭著者  

7. The Impact of Strategic Limit Order Submissions on Foreign Exchange Market Liquidity，SRN Working Paper Series，2018年01月，Alexis Stenfors, 須齋 正幸

   ，共著

8. Spoofing and Pinging in Foreign Exchange Market，Working Papers in Economics & Finance，2018年，Alexis Stenfors, 須齋 正幸

   ，単著

9. Liquidity Withdrawals in the FX Spot Market: A Cross-Country Study using High-Frequency Data，Working Papers in Economics & Finance，2017年，Alexix Stenfors, 須齋 正幸

   ，単著

10. Algorithmic Trading Behavior and High-Frequency Liquidity Withdrawal in the FX Spot Market，Working Papers in Economics & Finance，2017年，Alexis Stenfors, 須齋 正幸

    ，共著

11. Active Management and Price Efficiency of Exchange-traded Funds，Prague Economics Papers，25巻 1号 （頁 1 ～ 13） ，2016年01月，須齋 正幸, T. Chen, K.H.Y. Wong

    DOI:10.18267/j.pep.533，，共著

    担当区分：筆頭著者  

    

12. Limit Order, Market Order and Cancellation in Foreign Exchange Market: One particular Day，経営と経済，95巻 3/4号 ，2016年，須齋 正幸

    ，単著

13. Algorithm Trading in Asian Currency FX Markets，The Handbook of Asian Finance，2014年05月，須齋 正幸, 吉田 裕司

    ，共著

14. Credit Information Institute and the Efficiency of Credit Market，Proceedings, 24th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues，2012年10月，須齋 正幸, 晝間, 文彦

    ，共著

    担当区分：筆頭著者  

15. Intra-day interventions, order flow, and the lifetime of limit orders，Proceedings，PBFEAM，2012年09月，須齋 正幸, 吉田 裕司

    ，共著

16. Empirical Exploration on the Relations among Duration, Volume and Orderflow with Ultra-High Frequency USD JPY rate，Proceedings, 3rd World Finance Conference，2012年07月，須齋 正幸

    ，単著

17. Central Bank Interventions and Limit Order Behavior in the Foreign Exchange Market，Discussion Papers，56巻 ，2012年，須齋 正幸, 吉田 裕司

    ，共著