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金谷 太郎 KANATANI TARO
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取得学位 【 表示 ／ 非表示 】
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経済学博士，人文・社会 / 経済統計，京都大学，課程，2005年03月, High Frequency Data and Realized Volatility
学外略歴 【 表示 ／ 非表示 】
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スタンフォード大学経済学部・客員研究員 その他の部署，研究員，2007年09月 ～ 2008年09月
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シエナ大学政治経済学部・客員研究員 その他の部署，研究員，2006年09月 ～ 2007年03月
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日本学術振興会・特別研究員PD（京都大学経済研究所） その他の部署，研究員，2006年04月 ～ 2008年09月
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広島大学大学院社会科学研究科・助手 その他の部署，助手，2005年10月 ～ 2006年03月
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京都大学大学院経済学研究科・COE研究員(PD) その他の部署，研究員，2005年04月 ～ 2005年09月
論文 【 表示 ／ 非表示 】
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Analysis of reporting lag in daily data of COVID-19 in Japan，Letters in Spatial and Resource Sciences，2023年12月，Taro Kanatani, Kuninori Nakagawa
DOI:10.1007/s12076-023-00334-y，，共著
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Subsampling Cumulative Covariance Estimator，Working Paper Series, Shiga University，104巻 ，2009年，金谷太郎
研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著
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Nonparametric Methods of Estimating Integrated Multivariate Volatilities，Econometric Reviews，27巻 （頁 112 ～ 138） ，2008年，星川隼也，永井圭二，金谷太郎，西山慶彦
DOI:10.1080/07474930701853855，研究論文（学術雑誌），共著
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Unbiased Covariance Estimation with Interpolated Data，Department of Economics Working Papers, University of Siena，502巻 ，2007年，金谷太郎，Roberto Reno
研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著
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Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations，KIER Discussion Paper Series，634巻 ，2007年，金谷太郎
研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著
委員歴 【 表示 ／ 非表示 】
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日本統計学会，その他の役職，1900年
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日本経済学会，その他の役職，1900年
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日本金融・証券計量・工学学会，その他の役職，1900年
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Econometric Society，その他の役職，1900年
共同研究希望テーマ 【 表示 ／ 非表示 】
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（滋賀大学シーズ集No.17より）【代表的な研究テーマ】「金融高頻度データを用いた共分散推定」，【キーワード】金融高頻度データ／リスク管理／マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズ／ポートフォリオ／共分散／サブサンプリング
（詳細は以下のＵＲＬに掲載しております。）https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/seeds17-55.pdf
担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】
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計量ファイナンス，2024年10月 ～ 2025年03月
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計量ファイナンス特講，2024年10月 ～ 2025年03月
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演習Ⅱ，2024年10月 ～ 2025年03月
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演習Ⅳ，2024年10月 ～ 2025年03月
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金融工学特講，2024年10月 ～ 2025年03月