論文 - 楠田　浩二

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  1. Age-dependent Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand，Mathematics and Financial Economics，2024年07月，Kenrtaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-024-00369-9，研究論文（学術雑誌），共著

    担当区分：責任著者  

  2. Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk，Mathematics and Financial Economics，16巻 3号 （頁 509 ～ 537） ，2022年04月，Bolorsuvd BATBOLD, Kentaro KIKUCHI, Koji KUSUDA

    DOI:10.1007/s11579-022-00316-6，，共著

    担当区分：責任著者  

  3. Strategic international asset allocation under a quadratic model with exchange rate and inflation-deflation risks，Decisions in Economics and Finance，2025年05月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（学術雑誌），共著

    担当区分：責任著者  

  4. Implementing Arrow–Debreu equilibria in approximately complete security markets，Journal of the Operations Research Society of Japan，67巻 1号 （頁 18 ～ 36） ，2024年01月，Koji Kusuda

    DOI:10.15807/jorsj.67.18，研究論文（学術雑誌），単著

    担当区分：責任著者  

  5. Term Structure Models of Interest Rates with Jump-Diffusion Information: Equilibrium, CAPM, and Derivative Asset Pricing，ミネソタ大学経済学部博士論文 （頁 1 ～ 150） ，2003年10月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  6. Optimization of Time-Memory Trade-Off Cryptanalysis and Its Application to DES, FEAL-32, and Skipjack，電子情報通信学会会報1号 （頁 35 ～ 48） ，1996年01月，Koji Kusuda, Tsutomu Matsumoto

    研究論文（学術雑誌），共著

    担当区分：責任著者  

  7. Generalizing the permanent income hypothesis with homothetic robust Epstein-Zin utility，SSRN，2025年04月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    ，共著

    担当区分：責任著者  

  8. Worst-case premiums and identification of homothetic robust Epstein-Zin utility under a quadratic model，SSRN，2024年12月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    ，共著

    担当区分：責任著者  

  9. A Linear Approximate Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand，Research Square，2024年02月，Kenrtaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.21203/rs.3.rs-3012011/v2，，共著

  10. Regularized robust strategic asset allocation under stochastic variance-covariance of asset returns，Research Square，2024年01月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.21203/rs.3.rs-3852037/v1，，共著

  11. コロナ禍のEBPM に資する宿泊・飲食サービス業の就業者数予測，日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，64巻 （頁 175 ～ 203） ，2021年，川上　幹男，楠田　浩二

    研究論文（学術雑誌），共著，人文・社会 / 経済統計

  12. CAPMs under homothetic robust Epstein-Zin utility and quadratic security market model，SSRN，2025年04月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    ，単著

  13. EBPM に資するコロナ禍における倒産・失業予測モデル，DEML working paper No.1，2021年03月，川上　幹男，楠田　浩二

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著，人文・社会 / 経済統計

  14. Approximate analytical solution for robust consumption--investment problem under quadratic security market model，滋賀大学経済経営研究所Discussion Paper，2021年01月，Bolorsuvd BATBOLD, Kentaro KIKUCHI, Koji KUSUDA

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著，人文・社会 / 金融、ファイナンス

  15. Epstein-Zin効用に基づく消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，62巻 （頁 23 ～ 53） ，2019年09月，バトボルド　ボロルソフタ, 菊池　健太郎, 楠田　浩二

    研究論文（学術雑誌），共著，人文・社会 / 金融、ファイナンス

  16. CRRA効用消費者の長期証券投資の有限時間最適化問題に対する準解析解，日本保険・年金リスク学会誌，11巻 1号 （頁 1 ～ 23） ，2019年09月，バトボルド　ボロルソフタ, 菊池　健太郎, 楠田　浩二

    研究論文（学術雑誌），共著，人文・社会 / 金融、ファイナンス

  17. 相似拡大的頑健効用投資家の消費と長期証券投資の最適化問題に対する近似解析解，日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，62巻 （頁 71 ～ 89） ，2019年09月，バトボルド　ボロルソフタ, 菊池　健太郎, 楠田　浩二

    研究論文（学術雑誌），共著，人文・社会 / 金融、ファイナンス

  18. 現代ポートフォリオ理論を用いた生保の最適資産ポートフォリオの提案，保険学雑誌631号 （頁 33 ～ 63） ，2015年12月，久保　英也,　楠田　浩二

    研究論文（学術雑誌），理論モデル構築、実証分析」，共著，人文・社会 / 金融、ファイナンス，人文・社会 / 理論経済学，人文・社会 / 経済統計

  19. A Robust Recursive Utility under Jump-Diffusion Information，Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University，2006年07月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  20. Robust Control-based Stochastic Differential Utility under Jump-Diffusion Information，Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University，2005年07月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  21. A Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives，Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University，2005年05月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  22. Specification and Test of Extended LIBOR Market Models，Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University （頁 1 ～ 18） ，2004年11月，その他の著者

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  23. Jump-Diffusion LIBOR Rate Model with Stochastic Volatility, and Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives，日本金融・証券計量・工学学会2003年冬季大会予稿集 （頁 200 ～ 219） ，2003年12月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  24. Consumption-Based CAPM and Option Pricing under Jump-Diffusion Uncertainty，ミネソタ大学経済学部経済研究センターディスカッションペーパー，317巻 （頁 1 ～ 38） ，2003年04月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  25. Existence, Uniqueness, and Determinacy of Equilibria in Complete Security Markets with Infinite Dimensional Generator，ミネソタ大学経済学部経済研究センターディスカッションペーパー，316巻 （頁 1 ～ 29） ，2002年12月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  26. Jump-Diffusion LIBOR Rate Model and Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives，2002年日本金融・証券計量・工学学会夏季大会予稿集 （頁 340 ～ 361） ，2002年06月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），単著

  27. 暗号と特許，日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー9号 （頁 1 ～ 109） ，1998年06月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  28. A Strength Evaluation of the Data Encryption Standard，Discussion Paper, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan5号 （頁 1 ～ 128） ，1997年08月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

  29. 公開鍵暗号方式の安全性に関する現状と課題，日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー11号 （頁 1 ～ 95） ，1997年08月，その他の著者

    研究論文（研究会，シンポジウム資料等），共著

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