基本情報

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菊池　健太郎

Kikuchi Kentaro


職名

准教授

学系

経済学系

生年

1976年

メールアドレス

メールアドレス

研究シーズ

マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析

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研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融工学（金融モデル、実証分析、リスク分析）

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出身大学 【 表示 ／ 非表示 】

  • 東京大学  理学部  数学科

    大学，2000年03月，卒業，日本国

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出身大学院 【 表示 ／ 非表示 】

  • コロンビア大学  Industrial Engineering and Operations Research  金融工学

    修士課程，2008年，その他，

  • 東京工業大学  理工学研究科  数学専攻

    修士課程，2002年，その他，日本国

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取得学位 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融工学修士，その他の分野，コロンビア大学，課程，2008年10月

  • 数学修士，その他の分野，東京工業大学，課程，2002年03月

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学内職歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 滋賀大学 経済学部，准教授，2015年04月 ～ 継続中

  • 滋賀大学 経済学部，講師，2014年04月 ～ 2015年03月

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学外略歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 龍谷大学 龍谷大学政策学部，非常勤講師，2022年09月 ～ 2023年02月

  • 放送大学 滋賀学習センター，非常勤講師（集中講義），2017年07月

  • 首都大学東京大学院 ビジネススクール ，非常勤講師（集中講義），2015年08月

  • 日本銀行 発券局、考査局、金融研究所、総務人事局、金融市場局、国際局，エコノミスト等，2002年04月 ～ 2014年03月

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所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本応用数理学会，2018年04月 ～ 継続中，

  • 日本保険学会，2016年 ～ 継続中，

  • 日本オペレーションズリサーチ学会，2015年 ～ 継続中，

  • 日本金融・証券計量・工学学会，2014年 ～ 継続中，

  • 日本ファイナンス学会，2014年 ～ 継続中，

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研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

  • 人文・社会 / 経済統計

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論文 【 表示 ／ 非表示 】

  • A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound，Annals of Finance，20巻 3号 （頁 301 ～ 328） ，2024年04月，Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1007/s10436-024-00439-4，研究論文（学術雑誌），単著

  • Quadratic Gaussian joint pricing model for stocks and bonds: theory and empirical analysis，Recent Advances In Financial Engineering 2014: Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014 （頁 107 ～ 131） ，2016年04月，Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1142/9789814730778_0006，研究論文（国際会議プロシーディングス），単著

  • Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk，Mathematics and Financial Economics，16巻 3号 （頁 509 ～ 537） ，2022年04月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-022-00316-6，研究論文（学術雑誌），共著

  • Money flow network among firms' accounts in a regional bank of Japan，EPJ Data Science，10巻 19号 ，2021年04月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1140/epjds/s13688-021-00274-x，研究論文（学術雑誌），共著

  • CRRA 効用消費者の長期証券投資の有限時間最適化問題に対する準解析解，ジャリップ・ジャーナル，11巻 1号 （頁 1 ～ 23） ，2019年10月，バトボルド ボロルソフタ, 菊池健太郎, 楠田浩二

    研究論文（学術雑誌），共著

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著書 【 表示 ／ 非表示 】

  • Global Blue Economy -Analylsis, Developments, and Challenges- (Edited by Md. Nazrul Islam and Steven M. Bartell)，Routledge, CRC Press, Taylor & Francis，2022年11月，Jinxin Zhou, Kentaro Kikuchi, Hideya Kubo, Takero Yoshida, Md. Nazrul Islam, Daisuke Kitazawa

    学術書，国際共著，Risk Finance for Natural Disaster in Lakes and Coastal Seas Using Modeling Techniques (Chapter 5)，分担執筆

  • リスク学事典（第11章の「価格変動リスクの評価」と「信用リスクの評価」を担当），丸善出版，2019年06月，日本リスク研究学会

    事典・辞書，第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」, 「信用リスクの評価」，共編者(共編著者)

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総説・解説記事（速報、書評、報告書、記事他） 【 表示 ／ 非表示 】

  • VoxEUで研究内容の解説「Money flow networks: Evidence from Japan」，Vox EU，2021年08月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    その他，共著

  • 理化学研究所・研究成果プレスリリース「お金の流れのネットワーク構造を世界で初めて解明」，理化学研究所ホームページ，2021年05月，青山秀明, 藤原義久, 井上寛康, 山口崇幸, 田中琢真, 菊池健太郎

    その他，共著

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講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】

  • 一橋大学金融研究会，，2024年04月，2024年04月25日，A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach，口頭発表（一般）

  • 日本オペレーションズリサーチ学会2024年春季研究発表会，国内会議，2024年03月，2024年03月08日，A multi-currency joint pricing model of stocks and bonds based on the quadratic Gaussian approach，口頭発表（一般）

  • Quantitative Methods in Finance 2019，国際会議，2019年12月，Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound，口頭発表（一般）

  • International Conference on Computational Finance 2019，国際会議，2019年07月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy ，口頭発表（一般）

  • Stochastic Models and Control 2019，国際会議，2019年03月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy，口頭発表（一般）

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委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本ファイナンス学会第４回秋季研究大会，討論者（一橋大学・鈴木雅貴先生ご報告に対する討論者），2022年11月

  • 日本ファイナンス学会第29回大会，討論者（名古屋商科大学・小林武先生ご報告に対する討論者），2021年06月

  • RESSU（International Conference on Research in Economics and Social Science, Shiga University），運営委員・討論者，2019年11月

  • 日本ファイナンス学会第27回大会，討論者（東京経済大学・重田雄樹先生ご報告に対する討論者），2019年06月

  • 日本保険学会，大会実行委員，2017年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

  • ナイトの不確実性を考慮した家計による国際的資産形成，その他，石井記念証券研究振興財団，学内共同研究，2022年08月 ～ 2024年03月，公益財団法人石井記念証券研究振興財団

  • 無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析，基盤研究(C)，2020年04月 ～ 2024年03月

  • 金融業におけるデータサイエンスの応用，共同研究，国内共同研究，2017年12月 ～ 2019年03月，株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

  • マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用，基盤研究(C)，2017年04月 ～ 2020年03月

  • 日本国債のゼロクーポンイールドカーブ構築，その他，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団，2016年12月 ～ 2017年12月，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団

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共同研究希望テーマ 【 表示 ／ 非表示 】

  • リスク管理、データ分析、数理モデル，産学連携、民間を含む他機関等との共同研究等を希望する，共同研究

  • 【キーワード】マイナス金利／金利期間構造モデル／非伝統的金融政策／リスク管理

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担当授業科目（学内） 【 表示 ／ 非表示 】

  • 専門演習Ⅳ，2024年10月 ～ 2025年03月

  • 特別演習Ⅱ，2024年04月 ～ 2025年03月

  • 金融工学リスク特殊講義，2024年04月 ～ 2024年09月

  • 専門演習Ⅲ，2024年04月 ～ 2024年09月

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社会貢献活動 【 表示 ／ 非表示 】

  • 第2回びわ湖環境シンポジウム（DS学部・深谷先生ご講演資料作成に係る関連資料の提供），2022年11月

  • ドコモgacco 社会人のためのビジネスデータサイエンスMOOC講座「社会人のためのビジネスサイエンス 企業リスク管理のためのリスク計量化入門」のパッケージ作成，2022年08月 ～ 2022年09月

  • 滋賀県立八日市高校での出張講義，2021年07月

  • 財務行政モニター，2021年04月 ～ 2022年03月

  • 京都中央信用金庫役員向けセミナーでの講演，2021年01月

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メディア報道 【 表示 ／ 非表示 】

  • 滋賀大経済学部附属リスク研究センター「リスクフラッシュ」第242号への原稿寄稿

    2016年04月

  • リスク研究センター情報誌「リスクフラッシュ」への原稿寄稿

    2015年08月

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社会貢献・連携に関する受賞 【 表示 ／ 非表示 】

  • 令和４年度滋賀大学職員表彰 奨励賞，2023年03月，滋賀大学，菊池健太郎

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