基本情報

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菊池 健太郎

Kikuchi Kentaro


職名

准教授

学系

経済学系

生年

1976年

研究分野・キーワード

金融工学(金融モデル、実証分析、リスク分析)

メールアドレス

メールアドレス

研究シーズ

(滋賀大学シーズ集No.16より)「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」

出身大学 【 表示 / 非表示

  • 東京大学  理学部  数学科

    大学,2000年03月,卒業,日本

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 東京工業大学  理工学研究科  数学専攻

    修士課程,2002年,その他,日本

  • コロンビア大学  Industrial Engineering and Operations Research  金融工学

    修士課程,2008年,その他,米国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 金融工学修士,その他の分野,コロンビア大学,課程,2008年10月

  • 数学修士,その他の分野,東京工業大学,課程,2002年03月

学内職歴 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学 経済学部,講師,2014年04月 ~ 2015年03月

  • 滋賀大学 経済学部,准教授,2015年04月 ~ 継続中

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 日本銀行 発券局、考査局、金融研究所、総務人事局、金融市場局、国際局,エコノミスト等,2002年04月 ~ 2014年03月

  • 首都大学東京大学院 ビジネススクール ,非常勤講師(集中講義),2015年08月

  • 放送大学 滋賀学習センター,非常勤講師(集中講義),2017年07月

所属学会・委員会 【 表示 / 非表示

  • 日本金融・証券計量・工学学会,2014年 ~ 継続中,日本

  • 日本ファイナンス学会,2014年 ~ 継続中,日本

  • 日本オペレーションズリサーチ学会,2015年 ~ 継続中,日本

  • 日本保険学会,2016年 ~ 継続中,日本

  • 日本応用数理学会,2018年04月 ~ 継続中,

専門分野(科研費分類) 【 表示 / 非表示

  • 経済統計

 

論文 【 表示 / 非表示

  • Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan,EPJ Data Science,10巻 19号 ,2021年04月,Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    DOI:https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-021-00274-x,研究論文(学術雑誌),共著

  • Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan,RIETI Discussion Paper Series 21-E-005,2021年01月,Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    研究論文(その他学術会議資料等),共著

  • Approximate Analytical Solution for Robust Consumption-Investment Problem under Quadratic Security Market Model,Shiga University Discussion Paper E-6,2021年01月,Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文(大学,研究機関紀要),共著

  • Semi-Analytical Solution for Consumption and Investment Problem under Quadratic Security Market Model with Inflation Risk,滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper E-5,2020年11月,Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文(大学,研究機関紀要),共著

  • 新型コロナウイルス感染症拡大による企業間取引への業種別影響―銀行ビッグデータによるリアルタイム分析―,滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper J-1,2020年10月,山口崇幸, 辻和真, 中河嘉明, 田中琢真, 菊池健太郎

    研究論文(大学,研究機関紀要),共著

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著書 【 表示 / 非表示

  • リスク学事典(第11章の「価格変動リスクの評価」と「信用リスクの評価」を担当),丸善出版,2019年06月,日本リスク研究学会

    事典・辞書,第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」, 「信用リスクの評価」,共編著

研究発表 【 表示 / 非表示

  • Quantitative Methods in Finance 2019,国際会議,2019年12月,オーストラリア・シドニー,Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound,口頭(一般)

  • International Conference on Computational Finance 2019,国際会議,2019年07月,A Coruna, Spain,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy ,口頭(一般)

  • Stochastic Models and Control 2019,国際会議,2019年03月,Brandenberg University of Technology, Cottbus, Germany,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy,口頭(一般)

  • Quantitative Methods in Finance 2018,国際会議,2018年12月,シドニー,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy,口頭(一般)

  • 第31回日本リスク研究学会年次大会,国内会議,2018年11月,コラッセ福島,気候変動と琵琶湖全循環停止リスク,口頭(一般)

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学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示

  • RESSU(International Conference on Research in Economics and Social Science, Shiga University),運営委員・討論者,2019年11月

  • 滋賀大・長崎大・西南財政大学金融学院主催国際コンファレンス「第12回アジア金融市場国際カンファレンス」,座長・討論者,2017年01月

  • 日本保険学会,大会実行委員,2017年10月

  • 日本保険学会,一般会員,2016年 ~ 継続中

  • 日本オペレーションズリサーチ学会,一般会員,2015年 ~ 継続中

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競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析,基盤研究(C),2020年04月 ~ 2023年03月

  • マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用,基盤研究(C),2017年04月 ~ 2020年03月

  • 無裁定価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの同時推定,若手研究(B),2015年04月 ~ 2017年03月

  • 日本国債のゼロクーポンイールドカーブ構築,その他,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団,2016年12月 ~ 2017年12月,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団

  • 低金利環境と金利変動のファットテイル性を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析,その他,石井記念証券研究振興財団,2015年08月 ~ 2017年03月

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共同研究希望テーマ 【 表示 / 非表示

  • (滋賀大学シーズ集No.16より)【代表的な研究テーマ】「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」,【キーワード】マイナス金利/金利期間構造モデル/量的緩和政策

    (詳細は以下のURLに掲載しております。)https://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/01/16-56.pdf

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 銀行論,2021年10月 ~ 2022年03月

  • 専門演習Ⅳ,2021年10月 ~ 2022年03月

  • 専門演習Ⅱ,2021年10月 ~ 2022年03月

  • 演習Ⅳ,2021年10月 ~ 2022年03月

  • 演習Ⅱ,2021年10月 ~ 2022年03月

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社会貢献・連携 【 表示 / 非表示

  • 京都中央信用金庫役員向けセミナーでの講演,2021年01月

  • 地域創生・地方創生講演会(リスク研究センター主催),2020年01月

  • 財務行政モニター,2019年04月 ~ 2020年03月

  • 財務行政モニター,2018年04月 ~ 2019年03月

  • 放送大学滋賀学習センターでの講義,2017年07月

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