基本情報

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菊池 健太郎

Kikuchi Kentaro


職名

准教授

学系

経済学系

生年

1976年

メールアドレス

メールアドレス

研究シーズ

(滋賀大学シーズ集No.17より)「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」

研究キーワード 【 表示 / 非表示

  • 金融工学(金融モデル、実証分析、リスク分析)

出身大学 【 表示 / 非表示

  • 東京大学  理学部  数学科

    大学,2000年03月,卒業,日本国

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • コロンビア大学  Industrial Engineering and Operations Research  金融工学

    修士課程,2008年,その他,

  • 東京工業大学  理工学研究科  数学専攻

    修士課程,2002年,その他,日本国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 金融工学修士,その他の分野,コロンビア大学,課程,2008年10月

  • 数学修士,その他の分野,東京工業大学,課程,2002年03月

学内職歴 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学 経済学部,准教授,2015年04月 ~ 継続中

  • 滋賀大学 経済学部,講師,2014年04月 ~ 2015年03月

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 龍谷大学 龍谷大学政策学部,非常勤講師,2022年09月 ~ 2023年02月

  • 放送大学 滋賀学習センター,非常勤講師(集中講義),2017年07月

  • 首都大学東京大学院 ビジネススクール ,非常勤講師(集中講義),2015年08月

  • 日本銀行 発券局、考査局、金融研究所、総務人事局、金融市場局、国際局,エコノミスト等,2002年04月 ~ 2014年03月

所属学協会 【 表示 / 非表示

  • 日本応用数理学会,2018年04月 ~ 継続中,

  • 日本保険学会,2016年 ~ 継続中,

  • 日本オペレーションズリサーチ学会,2015年 ~ 継続中,

  • 日本金融・証券計量・工学学会,2014年 ~ 継続中,

  • 日本ファイナンス学会,2014年 ~ 継続中,

研究分野 【 表示 / 非表示

  • 人文・社会 / 経済統計

 

論文 【 表示 / 非表示

  • Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk,Mathematics and Financial Economics,16巻 3号 (頁 509 ~ 537) ,2022年04月,Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-022-00316-6,研究論文(学術雑誌),共著

  • Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan,EPJ Data Science,10巻 19号 ,2021年04月,Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1140/epjds/s13688-021-00274-x,研究論文(学術雑誌),共著

  • A term Structure Interest Rate Model with the Brownian Bridge Lower Bound(2020年3月発行のディスカッションペーパー"A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy"のリバイス版),滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー E-22,2023年04月,Kentaro Kikuchi

    研究論文(大学,研究機関等紀要),単著

  • A Linear Approximate Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand,滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー,2023年03月,Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文(大学,研究機関等紀要),共著

  • 金融ビッグデータを用いた滋賀県における給付金による消費喚起効果の推定,滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー,2022年03月,山本優斗、田中琢真、山口 崇幸、菊池健太郎

    研究論文(大学,研究機関等紀要),共著

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著書 【 表示 / 非表示

  • Global Blue Economy -Analylsis, Developments, and Challenges- (Edited by Md. Nazrul Islam and Steven M. Bartell),Routledge, CRC Press, Taylor & Francis,2022年11月,Jinxin Zhou, Kentaro Kikuchi, Hideya Kubo, Takero Yoshida, Md. Nazrul Islam, Daisuke Kitazawa

    学術書,国際共著,Risk Finance for Natural Disaster in Lakes and Coastal Seas Using Modeling Techniques (Chapter 5),分担執筆

  • リスク学事典(第11章の「価格変動リスクの評価」と「信用リスクの評価」を担当),丸善出版,2019年06月,日本リスク研究学会

    事典・辞書,第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」, 「信用リスクの評価」,共編者(共編著者)

総説・解説記事(速報、書評、報告書、記事他) 【 表示 / 非表示

  • VoxEUで研究内容の解説「Money flow networks: Evidence from Japan」,Vox EU,2021年08月,Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    その他,共著

  • 理化学研究所・研究成果プレスリリース「お金の流れのネットワーク構造を世界で初めて解明」,理化学研究所ホームページ,2021年05月,青山秀明, 藤原義久, 井上寛康, 山口崇幸, 田中琢真, 菊池健太郎

    その他,共著

講演・口頭発表等 【 表示 / 非表示

  • Quantitative Methods in Finance 2019,国際会議,2019年12月,Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound,口頭発表(一般)

  • International Conference on Computational Finance 2019,国際会議,2019年07月,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy ,口頭発表(一般)

  • Stochastic Models and Control 2019,国際会議,2019年03月,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy,口頭発表(一般)

  • Quantitative Methods in Finance 2018,国際会議,2018年12月,A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy,口頭発表(一般)

  • 第31回日本リスク研究学会年次大会,国内会議,2018年11月,気候変動と琵琶湖全循環停止リスク,口頭発表(一般)

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委員歴 【 表示 / 非表示

  • 日本ファイナンス学会第4回秋季研究大会,討論者(一橋大学・鈴木雅貴先生ご報告に対する討論者),2022年11月

  • 日本ファイナンス学会第29回大会,討論者(名古屋商科大学・小林武先生ご報告に対する討論者),2021年06月

  • RESSU(International Conference on Research in Economics and Social Science, Shiga University),運営委員・討論者,2019年11月

  • 日本ファイナンス学会第27回大会,討論者(東京経済大学・重田雄樹先生ご報告に対する討論者),2019年06月

  • 日本保険学会,大会実行委員,2017年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • ナイトの不確実性を考慮した家計による国際的資産形成,その他,石井記念証券研究振興財団,学内共同研究,2022年08月 ~ 2024年03月,公益財団法人石井記念証券研究振興財団

  • 無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析,基盤研究(C),2020年04月 ~ 2023年03月

  • 金融業におけるデータサイエンスの応用,共同研究,国内共同研究,2017年12月 ~ 2019年03月,株式会社SMBC信託銀行

  • マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用,基盤研究(C),2017年04月 ~ 2020年03月

  • 日本国債のゼロクーポンイールドカーブ構築,その他,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団,2016年12月 ~ 2017年12月,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団

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共同研究希望テーマ 【 表示 / 非表示

  • 金融機関のリスク管理の高度化,リスク管理、データ分析、数理モデル,産学連携、民間を含む他機関等との共同研究等を希望する,共同研究

  • (滋賀大学シーズ集No.17より)【代表的な研究テーマ】「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」,【キーワード】マイナス金利/金利期間構造モデル/非伝統的金融政策/リスク管理

    (詳細は以下のURLに掲載しております。)https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/seeds17-57.pdf

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 専門演習Ⅳ,2024年10月 ~ 2025年03月

  • 特別演習Ⅱ,2024年04月 ~ 2025年03月

  • 金融工学リスク特殊講義,2024年04月 ~ 2024年09月

  • 専門演習Ⅲ,2024年04月 ~ 2024年09月

 
 

社会貢献活動 【 表示 / 非表示

  • 第2回びわ湖環境シンポジウム(DS学部・深谷先生ご講演資料作成に係る関連資料の提供),2022年11月

  • ドコモgacco 社会人のためのビジネスデータサイエンスMOOC講座「社会人のためのビジネスサイエンス 企業リスク管理のためのリスク計量化入門」のパッケージ作成,2022年08月 ~ 2022年09月

  • 滋賀県立八日市高校での出張講義,2021年07月

  • 財務行政モニター,2021年04月 ~ 2022年03月

  • 京都中央信用金庫役員向けセミナーでの講演,2021年01月

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メディア報道 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大経済学部附属リスク研究センター「リスクフラッシュ」第242号への原稿寄稿

    2016年04月

  • リスク研究センター情報誌「リスクフラッシュ」への原稿寄稿

    2015年08月

社会貢献・連携に関する受賞 【 表示 / 非表示

  • 令和4年度滋賀大学職員表彰 奨励賞,2023年03月,滋賀大学,菊池健太郎