基本情報

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菊池　健太郎

Kikuchi Kentaro


職名

准教授

学系

経済学系

生年

1976年

メールアドレス

メールアドレス

研究シーズ

（滋賀大学シーズ集No.17より）「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」

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研究キーワード 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融工学（金融モデル、実証分析、リスク分析）

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出身大学 【 表示 ／ 非表示 】

  • 東京大学  理学部  数学科

    大学，2000年03月，卒業，日本国

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出身大学院 【 表示 ／ 非表示 】

  • コロンビア大学  Industrial Engineering and Operations Research  金融工学

    修士課程，2008年，その他，

  • 東京工業大学  理工学研究科  数学専攻

    修士課程，2002年，その他，日本国

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取得学位 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融工学修士，その他の分野，コロンビア大学，課程，2008年10月

  • 数学修士，その他の分野，東京工業大学，課程，2002年03月

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学内職歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 滋賀大学 経済学部，准教授，2015年04月 ～ 継続中

  • 滋賀大学 経済学部，講師，2014年04月 ～ 2015年03月

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学外略歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 龍谷大学 龍谷大学政策学部，非常勤講師，2022年09月 ～ 2023年02月

  • 放送大学 滋賀学習センター，非常勤講師（集中講義），2017年07月

  • 首都大学東京大学院 ビジネススクール ，非常勤講師（集中講義），2015年08月

  • 日本銀行 発券局、考査局、金融研究所、総務人事局、金融市場局、国際局，エコノミスト等，2002年04月 ～ 2014年03月

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所属学協会 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本応用数理学会，2018年04月 ～ 継続中，

  • 日本保険学会，2016年 ～ 継続中，

  • 日本オペレーションズリサーチ学会，2015年 ～ 継続中，

  • 日本金融・証券計量・工学学会，2014年 ～ 継続中，

  • 日本ファイナンス学会，2014年 ～ 継続中，

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研究分野 【 表示 ／ 非表示 】

  • 人文・社会 / 経済統計

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論文 【 表示 ／ 非表示 】

  • Semi-analytical solution for consumption and investment problem under quadratic security market model with inflation risk，Mathematics and Financial Economics，16巻 3号 （頁 509 ～ 537） ，2022年04月，Bolorsuvd Batbold, Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    DOI:10.1007/s11579-022-00316-6，研究論文（学術雑誌），共著

  • Money Flow Network Among Firms' Accounts in a Regional Bank of Japan，EPJ Data Science，10巻 19号 ，2021年04月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    DOI:10.1140/epjds/s13688-021-00274-x，研究論文（学術雑誌），共著

  • A term Structure Interest Rate Model with the Brownian Bridge Lower Bound（2020年3月発行のディスカッションペーパー"A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Negative Interest Rate Policy"のリバイス版），滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー E-22，2023年04月，Kentaro Kikuchi

    研究論文（大学，研究機関等紀要），単著

  • A Linear Approximate Robust Strategic Asset Allocation with Inflation-Deflation Hedging Demand，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2023年03月，Kentaro Kikuchi, Koji Kusuda

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

  • 金融ビッグデータを用いた滋賀県における給付金による消費喚起効果の推定，滋賀大学経済経営研究所ディスカッションペーパー，2022年03月，山本優斗、田中琢真、山口 崇幸、菊池健太郎

    研究論文（大学，研究機関等紀要），共著

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著書 【 表示 ／ 非表示 】

  • Global Blue Economy -Analylsis, Developments, and Challenges- (Edited by Md. Nazrul Islam and Steven M. Bartell)，Routledge, CRC Press, Taylor & Francis，2022年11月，Jinxin Zhou, Kentaro Kikuchi, Hideya Kubo, Takero Yoshida, Md. Nazrul Islam, Daisuke Kitazawa

    学術書，国際共著，Risk Finance for Natural Disaster in Lakes and Coastal Seas Using Modeling Techniques (Chapter 5)，分担執筆

  • リスク学事典（第11章の「価格変動リスクの評価」と「信用リスクの評価」を担当），丸善出版，2019年06月，日本リスク研究学会

    事典・辞書，第11章「金融と保険のリスク」の「価格変動リスクの評価」, 「信用リスクの評価」，共編者(共編著者)

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総説・解説記事（速報、書評、報告書、記事他） 【 表示 ／ 非表示 】

  • VoxEUで研究内容の解説「Money flow networks: Evidence from Japan」，Vox EU，2021年08月，Yoshi Fujiwara, Hiroyasu Inoue, Takayuki Yamaguchi, Hideaki Aoyama, Takuma Tanaka, Kentaro Kikuchi

    その他，共著

  • 理化学研究所・研究成果プレスリリース「お金の流れのネットワーク構造を世界で初めて解明」，理化学研究所ホームページ，2021年05月，青山秀明, 藤原義久, 井上寛康, 山口崇幸, 田中琢真, 菊池健太郎

    その他，共著

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講演・口頭発表等 【 表示 ／ 非表示 】

  • Quantitative Methods in Finance 2019，国際会議，2019年12月，Estimating the duration of the quantitative easing policy using a term structure model with a stochastic lower bound，口頭発表（一般）

  • International Conference on Computational Finance 2019，国際会議，2019年07月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy ，口頭発表（一般）

  • Stochastic Models and Control 2019，国際会議，2019年03月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy，口頭発表（一般）

  • Quantitative Methods in Finance 2018，国際会議，2018年12月，A Term Structure Interest Rate Model with the Exit Time from the Quantitative Easing Policy，口頭発表（一般）

  • 第31回日本リスク研究学会年次大会，国内会議，2018年11月，気候変動と琵琶湖全循環停止リスク，口頭発表（一般）

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委員歴 【 表示 ／ 非表示 】

  • 日本ファイナンス学会第４回秋季研究大会，討論者（一橋大学・鈴木雅貴先生ご報告に対する討論者），2022年11月

  • 日本ファイナンス学会第29回大会，討論者（名古屋商科大学・小林武先生ご報告に対する討論者），2021年06月

  • RESSU（International Conference on Research in Economics and Social Science, Shiga University），運営委員・討論者，2019年11月

  • 日本ファイナンス学会第27回大会，討論者（東京経済大学・重田雄樹先生ご報告に対する討論者），2019年06月

  • 日本保険学会，大会実行委員，2017年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題 【 表示 ／ 非表示 】

  • ナイトの不確実性を考慮した家計による国際的資産形成，その他，石井記念証券研究振興財団，学内共同研究，2022年08月 ～ 2024年03月，公益財団法人石井記念証券研究振興財団

  • 無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析，基盤研究(C)，2020年04月 ～ 2023年03月

  • 金融業におけるデータサイエンスの応用，共同研究，国内共同研究，2017年12月 ～ 2019年03月，株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

  • マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用，基盤研究(C)，2017年04月 ～ 2020年03月

  • 日本国債のゼロクーポンイールドカーブ構築，その他，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団，2016年12月 ～ 2017年12月，公益財団法人全国銀行学術研究振興財団

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共同研究希望テーマ 【 表示 ／ 非表示 】

  • 金融機関のリスク管理の高度化，リスク管理、データ分析、数理モデル，産学連携、民間を含む他機関等との共同研究等を希望する，共同研究

  • （滋賀大学シーズ集No.17より）【代表的な研究テーマ】「マイナスイールドカーブ環境を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析」，【キーワード】マイナス金利／金利期間構造モデル／非伝統的金融政策／リスク管理

    （詳細は以下のＵＲＬに掲載しております。）https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/seeds17-57.pdf

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担当授業科目 【 表示 ／ 非表示 】

  • 専門演習Ⅳ，2023年10月 ～ 2024年03月

  • 専門演習Ⅱ，2023年10月 ～ 2024年03月

  • 証券分析とポートフォリオ・マネジメントⅣ，2023年10月 ～ 2024年03月

  • 演習Ⅳ，2023年10月 ～ 2024年03月

  • 演習Ⅱ，2023年10月 ～ 2024年03月

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社会貢献活動 【 表示 ／ 非表示 】

  • 第2回びわ湖環境シンポジウム（DS学部・深谷先生ご講演資料作成に係る関連資料の提供），2022年11月

  • ドコモgacco 社会人のためのビジネスデータサイエンスMOOC講座「社会人のためのビジネスサイエンス 企業リスク管理のためのリスク計量化入門」のパッケージ作成，2022年08月 ～ 2022年09月

  • 滋賀県立八日市高校での出張講義，2021年07月

  • 財務行政モニター，2021年04月 ～ 2022年03月

  • 京都中央信用金庫役員向けセミナーでの講演，2021年01月

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メディア報道 【 表示 ／ 非表示 】

  • 滋賀大経済学部附属リスク研究センター「リスクフラッシュ」第242号への原稿寄稿

    2016年04月

  • リスク研究センター情報誌「リスクフラッシュ」への原稿寄稿

    2015年08月

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社会貢献・連携に関する受賞 【 表示 ／ 非表示 】

  • 令和４年度滋賀大学職員表彰 奨励賞，2023年03月，滋賀大学，菊池健太郎

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