基本情報

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楠田 浩二

KUSUDA KOUJI


職名

教授

生年

1964年

研究分野・キーワード

経済統計、理論経済学、ファイナンス

メールアドレス

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プロフィール

研究面では、ミクロ的基礎付けを持つ理論、無裁定価格理論、一般均衡理論等に基づき、不確実性が本質的な役割を演じる様々な経済現象の解明、特に資産価格の理論的・実証的解明に取り組んでいる。現在は、経済主体の予測誤認、再帰的効用、希少事件の存在を考慮した消費に基づく資本資産評価モデル及び金利派生資産評価モデルを「反証可能モデル」として構築することを企図している。教育面では、学生の数学力低下、産業界等における英語力、計算機使用能力を持つ人材に対する需要増大を考慮し、基礎数学力、実用英語力、計算機使用能力を学生が習得し得るような講義・演習を企画している。行政面では、滋賀大学経済学部に2004年創設予定のリスク研究センターの構想委員を務めている。

出身大学 【 表示 / 非表示

  • 京都大学  工学部  数理工学科

    大学,1988年,卒業,日本

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 京都大学  工学研究科  数理工学

    博士課程,1990年,その他,日本

  • ミネソタ大学  数学研究科

    博士課程,2002年,その他,アメリカ合州国

  • ミネソタ大学  経済学研究科

    博士課程,2003年,その他,アメリカ合州国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 経済学博士,財政学・金融論,ミネソタ大学,課程,2003年10月

  • 数学修士,数学基礎・応用数学,ミネソタ大学,課程,2002年09月

  • 工学修士,数理工学,京都大学,課程,1990年03月

学内職歴 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学 経済学部,助教授,2003年06月 ~ 2007年03月

  • 滋賀大学 経済学部,准教授,2007年04月 ~ 2007年10月

  • 滋賀大学 経済学部,教授,2007年11月 ~ 継続中

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 日本銀行調査統計局 その他の部署,その他の経歴,1990年04月 ~ 1991年03月

  • 日本銀行北九州支店 その他の部署,その他の経歴,1991年03月 ~ 1992年11月

  • 日本銀行金融研究所 その他の部署,その他の経歴,1992年11月 ~ 1997年08月

  • 日本銀行人事局 その他の部署,その他の経歴,1997年08月 ~ 1998年06月

  • 日本銀行調査統計局 その他の部署,その他の経歴,1998年06月 ~ 1998年09月

所属学会・委員会 【 表示 / 非表示

  • 日本金融・証券計量・工学学会,,日本

  • 日本経済学会,,日本

  • 日本ファイナンス学会,2014年04月 ~ 継続中,日本

専門分野(科研費分類) 【 表示 / 非表示

  • 財政・公共経済

  • 理論経済学

  • 経済統計

 

研究経歴 【 表示 / 非表示

  • 消費に基づく資本資産評価,2002年 ~ 2005年

    資本資産評価モデル ジャンプ拡散情報 再帰的効用,個人研究,(選択しない)

  • 金利派生資産評価,2001年 ~ 2005年

    派生資産評価 ライボー金利,個人研究,(選択しない)

論文 【 表示 / 非表示

  • 現代ポートフォリオ理論を用いた生保の最適資産ポートフォリオの提案,保険学雑誌631号 (頁 33 ~ 63) ,2015年12月,久保 英也, 楠田 浩二

    研究論文(学術雑誌),理論モデル構築、実証分析」,共著,金融・ファイナンス,理論経済学,経済統計

  • A Robust Recursive Utility under Jump-Diffusion Information,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2006年07月,その他の著者

    研究論文(その他学術会議資料等),単著

  • A Stochastic Volatility Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2005年08月,その他の著者

    研究論文(その他学術会議資料等),単著

  • Robust Control-based Stochastic Differential Utility under Jump-Diffusion Information,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2005年07月,その他の著者

    研究論文(その他学術会議資料等),単著

  • A Jump-Diffusion LIBOR Market Model and General Equilibrium Pricing of Interest Rate Derivatives,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2005年05月,その他の著者

    研究論文(その他学術会議資料等),単著

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著書 【 表示 / 非表示

  • General Equilibrium Analysis in Security Markets with Infinite Dimensional Martingale Generator,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2004年,その他の著者

    その他,単著

  • Implementing Arrow-Debreu Equilibria in Security Markets with Infinite Dimensional Martingale Generator,Working Paper, Center for Risk Research, Faculty of Economics, Shiga University,2004年,その他の著者

    その他,単著

学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示

  • 日本経済学会,その他の役職,1900年

  • 日本金融学会,その他の役職,1900年

  • 日本金融・証券計量・工学学会,その他の役職,1900年

競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • 機関投資家・金融機関の証券投資の頑健最適運用モデルの実用化,基盤研究(C),未設定,未設定,2014年04月 ~ 2018年03月

共同研究希望テーマ・研究シーズ 【 表示 / 非表示

  • (滋賀大学シーズ集No.13より)【代表的な研究テーマ】「高度成長期以降の環境変容下の日本金融経済戦略」,【キーワード】環境変化/経済戦略/新結合, 

    (詳細は以下のURLに掲載しております。)
    http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2013/09/30.kusuda.pdf

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 演習Ⅱ,2017年10月  -  2018年03月

  • 証券分析とポートフォリオマネジメント特講Ⅰ,2017年10月  -  2018年03月

  • 証券分析とポートフォリオマネジメント特講Ⅲ,2017年10月  -  2018年03月

  • 演習Ⅳ,2017年10月  -  2018年03月

  • 証券分析とポートフォリオ・マネジメントⅣ,2017年10月  -  2018年03月

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教育活動に関する受賞 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学学長賞,2017年03月,滋賀大学,楠田浩二

 
 

社会貢献 【 表示 / 非表示

  • びわ湖放送,2016年03月