基本情報

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菊池 健太郎

Kikuchi Kentaro


職名

准教授

生年

1976年

研究分野・キーワード

金融工学(金融モデル、実証分析、リスク分析)

メールアドレス

メールアドレス

出身大学 【 表示 / 非表示

  • 東京大学  理学部  数学科

    大学,2000年03月,卒業,日本

出身大学院 【 表示 / 非表示

  • 東京工業大学  理工学研究科  数学専攻

    修士課程,2002年,その他,日本

  • コロンビア大学  Industrial Engineering and Operations Research  金融工学

    修士課程,2008年,その他,米国

取得学位 【 表示 / 非表示

  • 金融工学修士,その他の分野,コロンビア大学,課程,2008年10月

  • 数学修士,その他の分野,東京工業大学,課程,2002年03月

学内職歴 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大学 経済学部,講師,2014年04月 ~ 2015年03月

  • 滋賀大学 経済学部,准教授,2015年04月 ~ 継続中

学外略歴 【 表示 / 非表示

  • 日本銀行 発券局、考査局、金融研究所、総務人事局、金融市場局、国際局,エコノミスト等,2002年04月 ~ 2014年03月

所属学会・委員会 【 表示 / 非表示

  • 日本金融・証券計量・工学学会,2014年 ~ 継続中,日本

  • 日本ファイナンス学会,2014年 ~ 継続中,日本

  • 日本オペレーションズリサーチ学会,2015年 ~ 継続中,日本

  • 日本保険学会,2016年 ~ 継続中,日本

専門分野(科研費分類) 【 表示 / 非表示

  • 経済統計

 

論文 【 表示 / 非表示

  • 時変な下限を持つ金利期間構造モデル,京都大学数理解析研究所講究録2029号 (頁 6 ~ 20) ,2017年06月,菊池健太郎

    研究論文(大学,研究機関紀要),単著

  • Quadratic Gaussian Joint Pricing Model for Stocks and Bonds: Theory and Empirical Analysis,Recent Advances In Financial Engineering 2014: Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014 (頁 107 ~ 131) ,2016年04月,Kentaro Kikuchi

    研究論文(国際会議プロシーディングス),単著

  • Quadratic Gaussian Joint Pricing Model for Stocks and Bonds: Theory and Empirical Analysis,滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー14号 ,2015年01月,Kentaro Kikuchi

    研究論文(その他学術会議資料等),単著

  • 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく生命保険多期間最適運用モデルの実証分析,滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー,2014巻 ,2014年12月,菊池健太郎、楠田浩二、久保英也

    研究論文(その他学術会議資料等),共著

  • 相似拡大的頑健効用と2ファクター・ハル・ホワイト型本質的アフィン証券市場モデルに基づく消費と株式指数・全満期国債投資の多期間最適化問題に対する近似解析解,滋賀大学経済学部リスク研究センターディスカッションペーパー,2014巻 ,2014年12月,楠田浩二、菊池健太郎

    研究論文(その他学術会議資料等),共著

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研究発表 【 表示 / 非表示

  • International Conference on Computational Finance 2017,国際会議,2017年09月,リスボン, ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Universidade de Lisboa,A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment,口頭(一般)

  • IFC9,国際会議,2017年03月,パリ,Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model ,口頭(一般)

  • 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management,国際会議,2017年02月,バンコク,Estimating the U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model ,口頭(一般)

  • International Conference on Asian Financial Markets and Economic Development,国際会議,2017年01月,京都,Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound,口頭(一般)

  • Quantitative Methods in Finance 2016,国際会議,2016年12月,シドニー,Quadratic Gaussian term structure model with the time-varying lower bound,口頭(一般)

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学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示

  • 滋賀大・長崎大・西南財政大学金融学院主催国際コンファレンス「第12回アジア金融市場国際カンファレンス」,座長・討論者,2017年01月

  • 日本保険学会,一般会員,2016年 ~ 継続中

  • 日本オペレーションズリサーチ学会,一般会員,2015年 ~ 継続中

  • 日本ファイナンス学会,一般会員,2014年 ~ 継続中

  • 日本金融・証券計量・工学学会,一般会員,2014年 ~ 継続中

競争的資金等の研究課題 【 表示 / 非表示

  • マイナスイールドカーブ環境に適した金利期間構造モデルの構築と応用,基盤研究(C),未設定,未設定,2017年04月 ~ 2020年03月

  • 無裁定価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの同時推定,若手研究(B),未設定,未設定,2015年04月 ~ 2017年03月

  • 日本国債のゼロクーポンイールドカーブ構築,その他,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団,未設定,未設定,2016年12月 ~ 2017年12月,公益財団法人全国銀行学術研究振興財団

  • 低金利環境と金利変動のファットテイル性を考慮する金利期間構造モデルの構築と実証分析,その他,石井記念証券研究振興財団,未設定,未設定,2015年08月 ~ 2017年03月

共同研究希望テーマ・研究シーズ 【 表示 / 非表示

  • (滋賀大学シーズ集No.13より)【代表的な研究テーマ】「リスクプレミアム推定のためのモデル構築と実証分析」,【キーワード】リスクプレミアム/金融政策の効果/ポートフォリオ最適化, 

    (詳細は以下のURLに掲載しております。)
    http://www.shiga-u.ac.jp/wp-content/uploads/2013/09/29.kikuchi.pdf

 

担当授業科目 【 表示 / 非表示

  • 演習Ⅱ,2017年10月  -  2018年03月

  • 証券分析とポートフォリオマネジメント特講Ⅱ,2017年10月  -  2018年03月

  • 演習Ⅳ,2017年10月  -  2018年03月

  • 証券分析とポートフォリオ・マネジメントⅢ,2017年10月  -  2018年03月

  • ファイナンス数学入門,2017年10月  -  2018年03月

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社会貢献 【 表示 / 非表示

  • 財務行政モニター,2016年08月 ~ 継続中

  • 滋賀大経済学部附属リスク研究センター「リスクフラッシュ」第242号への原稿寄稿,2016年04月

  • リスク研究センター情報誌「リスクフラッシュ」への原稿寄稿,2015年08月 ~ 2015年09月